الگوریتم کاهش سناریو در شکل (۲-۷) نشان داده شده است. مجموعه سناریوهای اولیه و نهایی و به ترتیب شامل و سناریو میباشند. مجموعه سناریوهای انتخاب نشده است.
|
قدم ۰) محاسبهی و فاصلهی بین هر دو سناریو: قدم ۱) محاسبهی انتخاب که |
شکل (۲-۷): الگوریتم کاهش سناریو
مدلسازی ریسک
معمولا مسائل برنامه ریزی تصادفی ، یک تابع هدف که نشاندهنده سود (هزینه) مورد انتظار است را حداکثر (حداقل) می کند. این مسائل مدلهای بدون ریسک[۳۲] نامیده میشوند. به این معنی که، تصمیمگیرنده تنها بر روی مقدار مورد انتظار سود (هزینه) تمرکز می کند و از بقیه پارامترهایی که توزیع سود (هزینه) را مشخص میسازد صرفنظر می کند. یک مسئله بدون ریسک دو مرحله ای، که هدف حداکثر کردن مقدار مورد انتظار سود است، ، به این صورت فرمولنویسی می شود:
| (۲-۱۷) | Subject to: |
توجه شود مسئله (۲-۱۷) معادل مسئله دو مرحله ای (۲-۴) ارائه شده در قسمت ۲-۵-۲-۱ میباشد.
اگر ریسک در نظر گرفته شود، تصمیمگیرنده باید علاوه بر سود مورد انتظار، مقادیر سود را در بدترین حالتها ارزیابی کند. در این حالت، تصمیمگیرنده به یک نماینده ریسکگریز[۳۳] تبدیل می شود.
مفهوم ریسک در شکل (۲-۸) نشان داده شده است. این شکل توابع چگالی احتمال دو متغیر سود که با سود ۱ و سود ۲ تعیین شده است را نشان میدهد. مقدار مورد انتظار هر دو متغیر سود €۷/. است. بنابراین، هر دو سود برای یک تصمیمگیرندهی بدون ریسک کاملا مناسب است. توجه شود که سود ۱ همواره مثبت است، یعنی، تصمیمگیرنده در هیچ سناریویی ضرر را تجربه نمیکند. از طرف دیگر، احتمال داشتن سود منفی در سود ۲ برابر ۱۵/۰ است. ازینرو، نتیجه می شود سود ۲ نسبت به سود ۱ پرریسکتر است.
شکل (۲-۸): مفهوم ریسک]۱۲[
مسائل برنامه ریزی تصادفی شامل مدلسازی ریسک
یکی از روشهای به شمار آوردن ریسک در تصمیم گیری، گنجاندن اندازه گیریهای ریسک در مسئله برنامهربزی تصادفی است. اندازه گیریهای ریسک را هم میتوان در تابع هدف مسئله گنجاند، و هم آن را به عنوان یک مجموعه مازاد از قیود مسئله در فرمولنویسی مسئله لحاظ کرد]۱۲[.
مسئله برنامه ریزی تصادفی زیر را در نظر بگیرید:
| (۲-۱۸) | Subject to: |
